野村证券的McElligott指出VVIX与VIX价差处于高位 警示市场"恐慌"情绪——彭博社

4月8日，交易员们在伊利诺伊州芝加哥Cboe全球市场交易所内进行Cboe波动率指数（VIX）期权交易。

摄影师：Jim Vondruska/彭博社对冲市场动荡的成本正在飙升，周二Cboe VVIX指数相对于VIX的收盘价达到自去年8月以来的最高水平。

VVIX指数作为衡量Cboe波动率指数期权价格及所谓"波动率的波动率"的指标，在过去五天内跃升了超过73点。相比之下，被称为华尔街恐慌指标的VIX指数在四天内上涨了约31点。

“市场对左尾崩盘的定价越来越丰厚，股票波动率已进入全面恐慌模式，“野村证券国际公司跨资产策略董事总经理Charlie McElligott在周二晚的一份报告中写道。他表示，隐含波动率和波动率的波动率已处于"绝对高位”。

他补充说，虽然没有人新开仓押注VIX会上升，但客户们正在将原有的VIX看涨期权价差组合滚动到更高行权价。

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标普500指数的日内波动已升至2020年新冠疫情初期以来的最高水平。仅在周二，这个美国股市基准指数就曾上涨4.1%，随后转跌并收低1.6%。该指数较几周前创下的历史高点已下跌19%。