新加坡对冲基金Arrowpoint利用五月市场动荡获利 | 路透社

2024年9月17日新加坡天际线景观。路透社/Caroline Chia/档案照片香港，6月3日（路透社）——新加坡多策略对冲基金Arrowpoint Investment Partners通过利用全球贸易关税冲击引发的市场错位获利，并预计未来将有更多套利机会，其首席投资官表示。

自4月中旬以来，这家管理11亿美元资金的基金利用了股票、货币和债券曲线的极端错位，创始人兼首席投资官Jonathan Xiong对路透社表示。

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一位不愿透露姓名的知情人士称，5月是该基金自去年7月成立以来表现最好的月份，涨幅超过3%。

相比之下，With Intelligence的数据显示，多策略对冲基金4月份平均表现持平。

Arrowpoint由黑石集团、加拿大养老金计划投资委员会和淡马锡的Seviora支持，是去年亚洲最大的对冲基金初创公司。目前拥有约110名员工和20多个交易团队。

“一切都变得更加波动，但也存在非常明显的机遇，“曾担任千禧管理亚洲联席首席执行官的Xiong表示。

Xiong表示，Arrowpoint利用无本金交割远期合约在亚洲外汇市场的错位中获利，并在美国总统唐纳德·特朗普宣布关税后从澳大利亚利率曲线异常中获益。

它能够利用资产价格的暂时性错误定价，押注其最终会回归正常水平。

“我注意到亚洲市场的错位需要更长时间才能恢复，因为与美国相比，市场流动性较低，“熊先生说。

然而，Arrowpoint避开了日本的利率市场，那里的超长期债券收益率在5月被推至创纪录高点。“考虑到投资者对全球债券期限溢价的重新定价，日本收益率曲线远端注入的风险溢价可能是合理的，“他说。

在周五的Sohn香港投资领袖大会上，熊先生提出了一个做多中国/做空日本的"风险平价"交易策略，包括买入中国股指期货和5年期政府债券，同时做空类似的日本资产。

他表示，由于对美国市场过度敞口的担忧日益加剧，投资者对亚洲多策略基金的兴趣正在上升。

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