Man Group称自主AI现正设计量化交易信号——彭博社

Man Group旗下量化股票部门表示，已开始使用一种能生成、编码并回测交易策略的新人工智能系统——标志着全球最大上市对冲基金迎来了"代理型AI"时代。

总部位于波士顿的Man Numeric称，该内部代号为AlphaGPT的工具旨在模拟其开发新投资信号的研究流程。该系统会挖掘数据寻找策略灵感，编写潜在策略代码，并在历史数据上进行测试。这种能自主执行多步骤任务的系统被称为代理型AI，正是当前硅谷最热门的技术趋势之一。

虽然仍需人工审核输出结果（幻觉错误仍是重大挑战），但该公司表示其目标是实现研究流程的更高自动化，加速发现基于规则的智能交易策略。高级投资组合经理Ziang Fang透露，已有数十个由AI系统生成的信号通过Man Group投资委员会审核，即将投入实盘交易。

“当今量化研究者面临的挑战之一是信息过载，“Fang谈及海量数据集和学术论文时表示，“我们想构建某种代理型工作流，真正利用这些资源，自动化完成量化研究中过去无法实现的复杂任务。”

与其他行业一样，对冲基金一直在试验用大语言模型自动化处理程式化工作以提升效率。对华尔街量化团队而言，LLM在编写代码、将财报电话记录和新闻等文本转化为计算机信号方面尤为实用。关键在于它们还能自主完成多少工作来加速量化生产流程——这个需要持续产出新信号的领域始终面临着巨大压力。

Man Numeric的探索提供了一些线索。最初，其量化团队向人工智能输入旧数据集时发现，AI不仅能提出与人类相同的想法，还能产生更多创意。

“鉴于大语言模型的知识广度，它能提出许多人类因各种原因未曾想到的点子，“方表示，“它可以每两三秒就持续不断地输出创意，这对人类来说根本不可能实现。”

目前Man仍采取人工审核方式，实时评估系统输出。方指出，除了存在AI虚构事实的"幻觉"问题外，对相同提示也可能给出前后矛盾的回应。但技术目标是让AI更擅长自我纠错，例如要求其二次检查所编写代码是否符合自身构思。

“我不会称之为自动驾驶，因为我们设立了许多检查点，以确保我们的投资流程有适当的防护栏，”方说。“但从根本上说，我们真正要做的是建立一个稳健的流程，以确保产生的想法和假设彼此一致，从而尽可能减少人为干预。”