美联储公布华尔街银行压力测试计划 - 彭博社
Megan Howard
美联储公布了年度压力测试的假设情景,旨在评估大型银行的抗风险能力,确保其在严重经济衰退中仍能维持贷款业务。
周三,美联储在一份声明中表示,今年将有22家银行接受测试,模拟全球性经济衰退下商业地产、住宅地产及企业债市场同时承压的情景。
受测银行中,仅8家拥有大规模交易业务的机构需额外应对全球市场冲击。
美联储理事会徽章摄影师:Samuel Corum/彭博社2025年压力测试情景设定中,美国失业率将飙升5.9个百分点至10%。伴随这一增长的是剧烈市场波动、企业债利差扩大、房价下跌33%及商业地产价格缩水30%。
美联储还通过银行体系"探索性分析"发布了两项假设要素以探测风险。该分析独立于压力测试,将研究银行体系可能面临的其他风险,但不会影响银行的资本金要求。
分析的第一部分将考察全球严重衰退期间,银行对非银行部门信贷与流动性冲击的反应。第二部分针对最大型、最复杂的银行,模拟五家大型对冲基金倒闭、全球经济活动萎缩及通胀上升的情景。
美联储监管副主席迈克尔·巴尔此前表示,他希望扩大年度压力测试的情景范围,以评估大型银行能否经受冲击并保持贷款能力。巴尔上个月宣布将于2月28日卸任美联储最高银行监管官员职务,若继任者提前确认则可能更早离任。
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美联储表示计划全面改革大型金融机构压力测试机制,以平缓资本金要求的年度波动。该机构拟于2025年启动改革方案的公众意见征询程序。
去年12月,银行业及商业团体就年度压力测试起诉美联储,要求提高规则制定过程的透明度并增加参与度。起诉方指控测试标准制定过程不透明,导致"对银行资本金要求反复无常且缺乏合理解释"。
美国总统特朗普上周抨击美联储的银行监管政策,并指责主席杰罗姆·鲍威尔在抗击通胀方面举措失当。