衍生品数据表明印度股票的波动性上升，券商表示 | 路透社

一只鸟飞过孟买证券交易所（BSE）大楼外墙上显示的Sensex结果的屏幕，2023年2月1日。路透社/尼哈里卡·库尔卡尼/档案照片11月29日（路透社）- 大量衍生品交易者在印度股票中的定位变化表明，他们预计12月市场波动性将加大，因为市场将在更广泛的范围内波动，三家经纪公司表示。

基准Nifty 50 (.NSEI)自9月底创下历史新高以来，因外资持续流出和盈利增长放缓，已下跌8.1%。印度Nifty期货的未平仓合约在11月上升

Nifty的交易区间从10月的约1,834点下降到11月的1,274点，而波动性 (.NIFVIX)在两个月内从12上升到15，这是在徘徊在13四个月后的逐渐上升。根据Nuvama替代和量化研究、Motilal Oswal和IIFL证券的说法，12月的交易区间将扩大到约1,500点，同时波动性的上升速度加快。

他们的估计是基于交易者在周四重新调整到期的月度衍生品系列，这导致Nifty下滑约1.5%，是自10月初以来的最大单日跌幅。

投资者必须在每个月到期时关闭或展期他们的期货和期权合约，他们的新头寸为市场的潜在走势提供线索。

印度衍生品市场的参与者定位

根据经纪公司的数据，高净值个人（HNI）和零售客户在11月系列中增加了单只股票的期货多头，并减少了Nifty指数的多头。

相比之下，他们在过去九个每月系列中有六个增加了Nifty多头，只有在年中全国选举期间，投资者通常优先考虑安全时才会例外。

这次的反转也表明谨慎，并显示交易者现在更倾向于选择个股，而不是通过基准指数支持市场，三家经纪公司表示。

甚至外国机构投资者（FII）也减少了他们的Nifty空头，并增加了单只股票的期货多头，数据显示。

零售交易者和FII约占所有衍生品交易的90%。

此外，市场整体未平仓合约（OI）——期货市场中活跃未结算合约的总数——在过去一个月中有所上升，表明交易活动增加。

根据Nuvama Alternative的负责人Abhilash Pagaria的说法，这与衍生品定位所表明的谨慎相结合，可能导致更高的波动性。

市场将 需要时间恢复根据最近路透社的一项调查，股权分析师表示，由于它们仍然被高估，因此最近的抛售中受益。印度衍生品市场的参与者定位

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