渣打银行因在英国央行解决方案测试中的不足而受到指责 - 彭博社

渣打银行在伦敦的总部。摄影师：杰森·阿尔登/彭博社由于波动性保持在低位，日元套利交易成为最受欢迎的交易之一。

摄影师：高安翔/彭博社英格兰银行要求 渣打银行改善其应对假设性破产的计划，因为发现该贷款机构存在“缺陷”，可能妨碍其管理清算的能力。

在八家英国贷款机构中，渣打银行是唯一被发现存在此类问题的机构，尽管 巴克莱银行、 汇丰控股、 劳埃德银行集团 和 维珍货币英国银行 都被要求对其准备工作进行“增强”。

全国建筑协会、 纳特威斯特集团 和 桑坦德银行英国分行 都没有出现“重大问题”，这一结果比2022年的第一次演练要好，当时只有桑坦德逃脱了建议。

“英格兰银行注意到渣打银行自2022年以来在改善其重组规划能力方面所做的重大工作，”英格兰银行市场、银行、支付和清算副行长戴夫·拉姆斯登在一份声明中表示，并补充说中央银行将“密切监测”该主题的进展。

随着许多银行在此次评估中表现更好，中央银行表示将把下一次评估推迟到原计划的一年后。下一组结果预计将在2027年发布。

持续的弱点

标准 Chartered 的短板在于公司执行其重组计划的能力，这一弱点在2022年的评估中也被强调。

标准 Chartered 的发言人表示，该银行“仍然致力于与英格兰银行及其他当局合作，不断提高其应对解决方案的准备能力。”

短板比进一步提升的领域更为严重，但不如“缺陷”或“实质性障碍”那么严重。没有一家银行的计划被贴上这两种更严重标签。

巴克莱被指出在估值和重组规划方面需要改进，而汇丰则被要求增强其在解决方案和估值能力方面的资金。劳埃德被要求在一些估值流程上进一步工作。维珍货币被要求做更多工作，以确保其能够“在解决方案场景中及时协同运作，包括预解决方案应急规划阶段”。

“正如预期的那样，考虑到更详细的评估以及维持和增强可解决性的持续性，英格兰银行和主要英国银行自己在此次评估中发现了未来工作的领域，这些领域在第一次评估中并未被识别为行动，”拉姆斯登在一份声明中表示。

银行被要求在金融危机后准备这些所谓的“生前遗嘱”，以确保它们假设的失败对经济和英国纳税人尽可能无痛。

英格兰银行表示，周二的结果提供了保证，表明该国最大的银行可以在保持开放的同时安全地进入清算。中央银行还表示，这些结果显示，贷款机构的股东和投资者——而不是纳税人——能够承受他们失败的成本。

阅读更多：美联储指责美国银行、花旗、高盛和摩根大通的生前遗嘱

这一过程类似于美国的情况，自2008年以来，银行一直在撰写生前遗嘱。在那里，监管机构在最近的审查中要求摩根大通公司、美国银行公司、高盛集团公司和花旗集团公司在发现他们在清算下处理衍生品的计划存在弱点后，改善他们的计划。

“英格兰银行评估的标准持续提高并不断发展，”德勤的合伙人阿拉斯泰尔·莫利（Alastair Morley）说，他专注于银行恢复和清算。英国贷款机构在这一领域“都做了大量工作并提高了标准，”他说。

在瑞士信贷去年突然倒闭后，清算规划已成为全球银行及其监管机构的热点问题。

摩根大通公司表示，随着日元仍然是最被低估的货币，近期的套利交易解除还有更多空间。

“我们远未结束，”全球外汇策略联席负责人阿林达姆·桑迪利亚（Arindam Sandilya）在彭博电视上说。“套利交易的解除，至少在投机投资社区中，完成度在50%-60%之间。”