D.E. Shaw将启动另一只旨在银行资本交易的基金 - 彭博报道

D.E. Shaw 正在16个月左右的时间内筹集其第二只基金，用于投资银行发行的用于管理其资本要求的合成证券化产品，这是华尔街上最热门的资产类别之一。

这家资产管理公司周三提交了一份私募通知，为D.E. Shaw Diopter Fund II筹集资金。该文件没有透露公司希望筹集多少资金，总部位于纽约的D.E. Shaw的发言人拒绝置评。通知

Diopter II将有三位共同投资组合经理，包括Rich McKinney、Marianna Fassinotti和Steve Eilenberg，据一位熟悉此事的人士透露，该人士要求不透露身份以讨论机密细节。这三位都是D.E. Shaw离散信贷业务的董事总经理。

第一只Diopter基金于2023年2月筹集了约6.5亿美元，以利用银行的合成风险转移。去年，SRTs及相关工具的发行量达到了纪录水平，该人士表示，因为银行试图应对不断变化的监管环境。

与其前身一样，Diopter II预计主要追求银行用于优化或减少其资本要求的投资，部分通过风险转移或共享，该人士表示。银行利用这些交易来管理风险，获得监管资本缓解，并为放贷提供更多资本。

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D.E. Shaw，截至三月初，资产管理规模超过600亿美元，一直在投资于不透明度更低的贷款组合，这些贷款组合并没有提供有关借款人的太多信息，但提供了涉及的贷款类型和信用质量的细节。这家量化对冲基金公司随后利用其数据和算法能力来分析这些投资组合，帮助识别借款人，评估风险并更好地定价交易。

自2016年以来，该公司已通过40多笔合成证券化交易投资约42亿美元，当时它决定将资源专注于这一资产类别。

美国最大的银行通过了美联储的年度压力测试，为股东更高的派息铺平了道路，同时行业正在等待一项更为宽松的资本规则提案的水ed版本。

美联储在周三的一份声明中表示，每家公司在假设的经济衰退期间均保持在其最低资本要求之上。监管机构表示，总体而言，这一集团将承受近6850亿美元的损失 —— 这将导致资本下降幅度较去年情景更大，但“在最近的压力测试范围内”，监管机构表示。