欧洲央行表示银行需要改善交易客户风险控制 - 彭博社

伊丽莎白·麦考尔在2023年欧洲央行银行监管论坛上发言。

摄影师：Adrian Petty/欧洲央行据一位高级监管官员称，欧洲银行需要提高他们处理对冲基金等客户所面临风险的能力。

“我们发现有些银行存在重大缺陷，我们没有看到补救措施，也没有看到适当的跟进，”欧洲央行监事会成员伊丽莎白·麦考尔在周三的讲话中说道。“总体来看，当我全面审视整个组合时，即使是正在进行补救的银行，仍然有一些重大领域，我们认为这些银行需要加强在这一领域的工作。”

监管机构正在敦促银行提高对交易对手信用风险的把握，此前发生的包括2021年Archegos Capital Management破产事件在内的事件表明，银行可能因客户的问题而蒙受损失。美联储监督副主席迈克尔·巴尔周二表示，银行应加强对交易伙伴的信用风险和杠杆的评估。

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麦考尔表示，欧洲银行已经制定了在这一领域的补救计划，截止日期从去年第三季度到2025年年底不等。她补充说，到2023年底，“大约三分之一的纠正措施已经得到实施。”

在由纽约联邦储备银行组织的一次会议上发言时，麦考尔提到了以下改进领域：

• 压力测试“尤其是对那些容易受到尾部风险事件和潜在清算风险影响的高风险客户”
• 更好的风险指标，以捕捉不流动、集中的头寸和清算投资组合的成本
• 银行进行“定期消防演习”，以测试它们处理交易对手违约的准备情况。

麦考尔表示，欧洲央行专注于银行面临的“广泛范围不断变化的交易对手信用风险”，而不仅仅是暴露于首席经纪人或对冲基金、私募股权或私募信贷基金。

她说，欧洲央行的工作表明，银行业之外的某些金融机构可能也“一直在承担使它们更容易受到市场冲击的风险，因此，这些机构值得更加关注，”。

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她还表示，有关当局是否需要新规则来规范非银行金融机构之间进行的“风险转移可能正在发生以及相关风险可能在我们的监管范围之外发展”的“值得讨论”。