《华尔街日报》：尽管美联储释放鹰派信号，国债收益率仍下跌

美国东部时间15:32 — 美联储官员言论略显鹰派，但这并未阻止国债收益率下跌，市场坚定押注降息将很快且迅速到来。费城联储主席帕特里克·哈克在电台采访中表示抑制通胀的任务尚未完成。里士满联储主席汤姆·巴金昨日也发表了类似鹰派言论。然而，CME FedWatch工具显示1月降息概率从昨日的8%升至12%，3月首次降息25个基点的预期概率为71%。与此同时，10年期美债收益率下跌0.045个百分点至3.876%，2年期下跌0.070个百分点至4.367%。预计明日公布的周度失业救济数据将上升。([email protected]; @ptrevisani)

德国10年期国债收益率跌破2%

格林尼治时间08:16 — Tradeweb数据显示，德国10年期国债收益率自3月下旬以来首次跌破2%，反映出随着通胀放缓和经济可能走弱，货币市场对欧洲央行明年大幅降息的预期。根据Tradeweb数据，10年期德债收益率下跌约2个基点至1.998%。Refinitiv数据显示，市场目前定价2024年欧洲央行将降息157个基点，首次25个基点的降息预计在4月。([email protected])

10年期意德国债利差面临强劲顺风

格林尼治时间08:15 — 瑞穗利率策略师伊芙琳·戈麦斯-列克提在报告中指出，风险资产反弹、欧洲央行关于疫情紧急购债计划再投资未来的声明以及欧元区宏观经济减速"都是意德国债利差收窄的强劲顺风"。她表示：“短期内我们认为没有强大阻力阻止利差进一步收窄至年内低点。“她表示，下一潜在驱动因素将是欧盟新财政规则谈判和意大利2024年融资计划。Tradeweb数据显示，10年期意德国债利差收窄1个基点至157个基点。([email protected])

美银调查：投资者债券超配比例创2009年3月以来新高

0805 GMT——美银12月全球基金经理调查显示，投资者对债券持续看涨，配置比例环比上升1个百分点至净超配20%，创2009年3月以来最大超配幅度。关于2024年表现最佳的资产类别，45%的基金经理选择债券。([email protected])

美银调查：2024年短期利率与收益率将下行

0803 GMT——美银称，其12月全球基金经理调查中89%的受访者预计未来12个月短期利率将下降，比例为历史最高。同时，62%的受访者预期债券收益率将在一年内走低，同样创纪录。基金经理对央行控通胀成效持乐观态度，80%预计通胀将放缓。91%的受访者认为美联储已结束加息周期。([email protected])

德债收益率短期上行：市场或下调欧央行降息预期

0741 GMT——DZ Bank Research分析师Birgit Henseler指出，由于市场可能需修正对欧央行降息的激进预期，德国10年期国债收益率未来几周或将回升。该行对降息的预测远较货币市场谨慎，因其认为通胀不会维持当前下降速度。“我们预计10年期德债收益率未来几周将反弹”，三个月目标看向2.50%（现报2%，下跌1.5个基点）。2024年底目标为2.20%。([email protected])