气候风险迫使银行与监管机构展开竞赛 - 彭博社

座头鲸在格林兰伊卢利萨特冰峡口的冰山旁游泳。摄影师：肖恩·加卢普/盖蒂图片社大型银行知道，他们只有有限的时间来弄清楚如何应对气候变化带来的日益增长的风险——在监管机构为他们做之前。

2017年成立的54个中央银行和行业监管机构的网络正在寻找方法，为金融部门开发气候风险管理的新框架。该小组的许多成员也在巴塞尔银行监管委员会，该委员会设定全球资本要求。

“企业不能等着监管机构采取行动。我们必须先到达那里，”花旗集团美国银行业务的首席运营官皮尤什·阿格拉瓦尔在周四纽约的一次小组讨论中说道。

彭博社绿色海伦·哈斯：美国南部面临另一天致命洪水约翰飓风在墨西哥海岸留下毁灭的痕迹尼泊尔洪水死亡人数至少达到100人，许多人失踪由于大雨即将于周日开始，发布两次强降雨天气警告在他们的第一份报告中，中央银行建议监管机构将气候风险纳入金融稳定评估，并改善数据收集和企业披露。虽然这些建议是非约束性的，但根据前雷曼兄弟控股公司高管、2011年至2015年世界银行财务主管马德琳·安东西克的说法，其他国际机构可能会朝着对银行的新要求迈进。

漫长的道路在前

很少有金融公司表示他们对气候战略感到满意

来源：GARP气候风险调查

备注：受访者为20家未透露名称的银行和其他七家金融机构

巴塞尔委员会可能会对那些对环境造成伤害的公司的贷款施加更高的风险权重，或者给予银行绿色贷款的资本减免，她说。美国联邦储备委员会可能会很快加入气候风险网络，联邦储备主席杰罗姆·鲍威尔周三表示。

“公众有权期待，并且将会期待，我们将确保金融系统能够抵御气候变化的风险，保持韧性和稳健，”鲍威尔说。

安东西奇和阿格拉瓦尔参加了由全球风险专业人士协会组织的专题讨论，该贸易组织本月早些时候表示将开始为行业高管提供可持续性和气候风险证书。该证书将在专业培训和考试后颁发，类似于该组织为金融风险管理者和能源风险专业人士颁发的证书。

错误定价风险

对银行业气候变化的分析通常围绕两个主要问题展开：气候相关灾害对金融公司造成损失的风险，以及将环境问题纳入商业决策（如贷款）的困难。

“这完全是关于资产和投资的错误定价，”安永会计师事务所美洲气候风险咨询的联合负责人瑞安·博恩说。“我们需要将绿色问题纳入这些价格中。”

几位小组成员抱怨说，没有足够的数据来正确定价。阿格拉瓦尔表示，气候预测差异如此之大，以至于无法在金融风险模型中使用。他说，潜在结果从资本完全被抹去到对资本没有任何影响。

了解更多关于ESG投资模糊定义的信息

根据客户的环境记录进行评级同样棘手，部分原因是许多公司采用的“绿色洗涤”，前巴克莱银行美国分部首席风险官肯·阿博特说。他表示，目前仍没有可靠的标准来衡量公司或国家的绿色资质。

“中国是电动车的最大用户，但也是煤炭发电的最大生产国，”安东西奇说。“而且为了开采稀土以制造电动车电池，他们在污染和浪费水方面做得非常糟糕。外面有太多假装绿色的行为，同时却在污染环境。”

风险专业人士小组最近对金融公司进行了关于气候风险看法的调查。虽然超过80%的受访者表示他们的公司已识别出气候相关的风险和机会，但只有15%的人认为他们的战略能够抵御进一步的气候变化。

风险专业协会的董事总经理克里斯托弗·多诺霍表示：“每个人都在谈论这个，但在将气候风险纳入风险模型或估值方面，我们还没有到达那个阶段。”

由于每个人都在关注这个话题，花旗集团的阿格拉瓦尔表示，气候科学家可能会成为银行下一个招聘的群体。

“当你考虑如此重大问题时，不能突然改变战略，”他说。“变化会来，但会很慢。这是一个长期的旅程，有许多变量。”