复杂经济学突破均衡经济学的坚冰_风闻

阿瑟（Brian Arthur）把普利高津耗散结构论中的自催化反应（1977年），做为建设性的正反馈用于经济学，为规模报酬递增正名的工作，发表于1994年，在新成立的圣塔菲研究所，被阿罗为首的主流经济学家质疑，但获得物理学家的支持。

我们在普利高津研究中心发现的经济混沌，1984年在国际会议报告，1988年发表于系统工程杂志。至今被主流经济学排斥。

经济物理的说法出现于2000年。历史上，非均衡经济学，复杂系统的原创研究都始于欧洲。但是美国掌握话语权，使复杂经济学的发展滞后20年。

目前中国和欧洲复杂经济学、演化经济学，和经济物理的进展，都走在美国前面。但是圣塔菲研究所有美国政府和商业界的支持，中国和德国反而没有。才让阿瑟的采访无视美国以外的进展。这是中国产业政策成功，但是科学政策落后的例子。

我们还是衷心祝贺阿瑟的工作得到美国社会的认可。因为他的科普宣传，打破了均衡经济学的坚冰。经济学新思维的潮流已经势不可挡，即使在美国也如此。

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复杂经济学创始人布莱恩·阿瑟荣获“引文桂冠奖”， 有何创见？

来源：微信公众号“鼎新经济学会”

2019年9月24日，科睿唯安学术研究事业部（Web of Science Group）发布本年度的引文桂冠奖，来自七个国家的19位科学家荣获“引文桂冠奖”。其中生理学或医学领域6人、物理学3人、化学6人、经济学4人。这19人中有10人来自美国。

引文桂冠奖，是通过对Web of Science数据库平台（全球最重要的学术研究与发现平台，涵盖自然科学、社会科学和人文艺术三大领域）中科研论文及其引文进行深入分析，对遴选出的可能摘取诺贝尔奖的全球最具影响力的研究人员所颁发的奖项，引文桂冠奖包括生理学或医学、物理、化学和经济学这四个领域，这些高影响力研究人员被授予引文桂冠得主称号，预示着他们可能成为今年或不久将来的诺贝尔奖得主。

在经济学领域，布莱恩·阿瑟（W. Brian Arthur）和其他三位得主共同获得奖项。

布莱恩·阿瑟（W. Brian Arthur）：新墨西哥州圣达菲市圣达菲研究所外聘教授；斯坦福大学行为科学高级研究中心研究员；美国加利福尼亚州帕洛阿尔托市PARC系统科学实验室访问研究员

获奖原因：对经济系统中收益增加（或网络效应）的后果的探索研究。他描述了小事件和正反馈循环如何随着时间的推移而将经济锁定在几个参与者中的某一个主导之下的机制。亚瑟还将复杂性研究的新科学与经济学相结合，用于展示当一个经济体的参与者面临不确定性问题和不断变化的系统，无法以完全理性的方式行动时，该经济体是如何运作的。

布莱恩阿瑟访谈录

问：经济学领域究竟发生了什么？

答：经济学正在发生重大变化。在过去的二三十年里，经济学家们认为，他们的标准方法，即新古典经济学，已经严重脱离了现实。新古典经济学假设人们是超理性的，在一个静态的、均衡的世界中进行决策。然而，经济学已经发生了分化，许多经济学家着手寻找更加现实的假设。因此，我们看到了行为经济学、收益递增经济学、进化博弈论的出现。复杂经济学也是如此。

问：那么，什么是复杂经济学呢？

答：复杂经济学是看待经济的一种完全不同的方式。复杂性其实是席卷了所有学科的一场运动，而不仅仅是一个研究课题。复杂系统是指组成系统的多个元素，要适应或响应这些元素自己创造的模式。复杂系统中的元素可以指元胞自动机中的元胞，或指交通系统中的汽车，前者会对相邻单元的状态做出反应，后者会对它前面或后面的汽车做出反应。当然，“元素”及它们所响应的“模式”在不同的情境下各不相同。但是无论如何，元素必须适应它们共同创造的世界，即总体模式。在这里，时间通过调整和变化自然而然地进入了系统：随着元素做出的反应，总量发生变化；而随着总量的变化，各种元素又重新做出反应。

经济中自然会出现复杂系统。经济行为主体，不管是银行、消费者、企业，还是投资者，都会不断调整自己的市场行动、购买决策、价格，并做出预测，以便适应所有这些市场行动（或决策、或价格、或预测）所共同创造的市场形势。所以，复杂经济学是看待经济的一种非常自然的方式，从某种意义上说，它已经存在200年了。复杂经济学实际上是一种关于正在涌现的事物的经济学，它关注模式形成、结构变化、创新，以及永远的创造性毁灭的后果。

问：复杂性观点是否有逻辑基础？

答：当然有。正如我所指出的，经济中的参与者要不断地调整他们的市场决策、策略和预测，以适应这些行动（或决策、或策略、或预测）共同创造的市场形势。在这种情况下，理论经济学家很自然地就会去研究经济行为主体所创造的模式的展开。但是这显然是复杂的。因此，为了得到解析解，历史上的经济学选择了简化问题的道路。它反过来问了这样一个问题：什么样的行为导致了这样一种结果或模式，该结果或模式又导致了没有任何经济行为主体愿意去改变这种行为。换句话说，历史上的经济学提出的问题是，经济中的何种模式看上去是处于均衡状态的，即与创造它们的微观行为（或行动、或策略、或预期）是一致的。因此，一般均衡理论问的是：生产和消费的商品，在什么价格和什么数量上是与所在经济体的各个市场的价格和数量的整体模式相一致的，不会产生改变的激励？经典博弈论问的是：在给定对手可能选择的策略、行动或分配的前提下，什么样的策略、行动或分配是一致的，即对于一个行为主体来说，在何种标准下是*好的反应？这也算得上是研究经济学的一种比较自然的方法，却是“收益递减”的。

因此，很自然地，我们试图超越这种均衡方法，追问这样一个问题：经济行为主体的行为是如何不仅仅限于与它所创造的总体模式相一致的？或者，这个问题就是，经济行为主体的行动、策略或预期通常是如何对它们所创造的模式做出反应的，而且还可能内生地随它们创造的模式的变化而变化？换句话说，我们很自然地要问，当经济不处于稳态时，即不处于均衡状态时，经济是如何运行的。这就是复杂经济学。在这个更一般的层面上，我们也许可以推测，经济运行的模式可能会在足够长的时间后稳定下来，收敛到一个简单的、均质的均衡状态。但也可能是这样：它们表现出不断变化的、永远新奇的行为模式。它们可能会呈现出稳定状态下不会出现的新现象。

问：那么，是不是可以说复杂经济学和非均衡经济学密切相关呢？

答：是的。它们密切相关。事实上，我有时宁愿选择非均衡经济学这个术语。“复杂经济学”这个术语，是我在1999年为《科学》杂志撰写的一篇关于“复杂经济学”的文章中创造的。当时编辑要求我为这种新的经济学方法命名，所以我称之为“复杂经济学”。我稍微有点后悔。“非均衡”强调中断和破坏，这源于经济行为主体为了适应不断变化的情况而不断进行的调整；“复杂”则强调经济行为主体对其他经济行为主体所导致的变化的反应。这两个概念密切相关。

问：复杂性与不确定性也是密切相关的，是不是？

答：是的。在复杂性方法中，你不能假定经济行为主体面临的所有问题都是确定的。这是因为，经济行为主体根本不知道其他经济行为主体可能会如何做出反应。他们不知道别人怎么看待同样的问题。因此，这是真正奈特（Knight）意义上的不确定性。这种不确定性意味着，经济行为主体需要“认知地”构建他们的问题，即必须“理解”问题，才能解决问题。所以这就将我们带入了认知经济学和行为经济学的世界。

问：你是怎么进入这个领域的？

答：在整个20世纪80 年代，我一直在努力研究收益递增经济学。现在，收益递增经济学是复杂经济学的一个分支。当时我在斯坦福大学工作。1987年，肯尼斯·阿罗邀请我去圣塔菲研究所参加一个会议。当时，圣塔菲研究所才刚刚起步。一年后，我又回到圣塔菲研究所，领导一个名为“作为一个不断进化的复杂系统的经济”的研究项目。这其实就是圣塔菲研究所的首个正式的研究项目。我们开始追问这样一个问题：经济失衡时会是什么样子？在这个研究项目中，我有一些非常优秀的同事：概率理论家戴维·莱恩（David Lane），物理学家理查德·帕尔默（RichardPalmer），理论生物学家斯图尔特·考夫曼（Stuart Kauffman），计算机科学家约翰·兰德（John Holland）。弗兰克·哈恩（Frank Hahn）、肯尼斯·阿罗（Kenneth Arrow）和汤姆·萨金特（Tom Sargent）则是访问研究员。从这个研究项目开始，复杂经济学成长了起来。当然，当时还有其他一些人也是这种新的经济学方法的建设者，在这里我想特别提一下以下学者的名字：彼得·艾伦（Peter Allen）、罗伯特·阿克斯特尔（Robert Axtell）、埃里克·拜因霍克（Eric Beinhocker）、乔希·爱泼斯坦（JoshEpstein）、多因·法默（Doyne Farmer）、阿兰·基尔曼（Alan Kirman）和李·特斯法齐（Leigh Tesfatsion）。现在, 这种经济学研究进路已经蓬勃发展起来了，涌现了许多非常活跃的年轻学者。这一切都要追溯到圣塔菲研究所早在这个领域做出的持续努力，而且很多方法也是在圣塔菲研究所*先出现的。

问：这种强调非均衡性和复杂性的观点，在经济学中是否已经有一段悠久的历史了？

答：在经济学中，这种思路其实已经有很长的历史了。我们正在探索的许多主题，如创新、中断、颠覆、在真正意义上的不确定性情况下的决策等，在熊彼特、凡勃伦、哈耶克、沙克尔，以及许多其他经济学家那里，都曾经被研究过。它们并不是经济学中的新问题。所不同的只不过是，我们现在可以更加严格地对这些主题进行研究。我们拥有了更多、更强大的工具，包括更复杂的概率理论，我们还可以在严格的控制下进行计算机实验。

问：你曾经谈到过，在经济学领域有两个非常重大的问题。它们是哪两个？

答：首先是经济内部的配置（allocation）问题：在市场内部和不同市场之间，商品和服务的数量及它们的价格是如何决定的？对这个问题的回答，可以由一般均衡理论、国际贸易理论和博弈论等伟大理论来代表。其次是经济内部的形成（formation）问题：经济开始是怎么出现的，又是怎么随着时间的推移成长起来并发生结构性的变化的？关于这个问题的回答，体现在关于创新、经济发展、结构变化，以及历史、制度和治理在经济中的作用等方面的思想上。配置问题现在已经被理解得比较充分，而且也已经高度数学化了。但是对于形成问题，经济学界现在的理解还很少，也几乎没有数学化。复杂经济学要研究的正是经济中结构的形成，因此它对形成问题和配置问题同样关注。

问：这是不是争议的焦点？

答：不，不再是了。复杂经济学是均衡经济学向非均衡情况下自然的延伸。而且由于非均衡包含了均衡，所以复杂经济学是经济学的扩展或一般化。这已经不再有争议了。复杂经济学的出现是不可避免的。这只是很多未来要完成的工作的开始。

问：如果复杂经济学真的像你说的那么重要，那么为什么我们在大学经济学系看不到复杂经济学呢？

答：不是的。其实我们已经看到不少了。但是，任何学科的改变，都需要一代人或更多时间才能完成。罗伯特·阿克斯特尔很喜欢举的一个例子是，博弈论花了大约四五十年的时间才算完全进入主流经济学殿堂。早在20世纪60 年代就已经出现的行为经济学，也是到现在才刚刚开始登堂入室。从这个角度来看，复杂经济学仍有二三十年的时间才会进入主流。当然，对于我们这些研究者来说，也不是没有补偿的，在一个全新的领域从事研究工作是有趣的。我认为复杂经济学才刚起步。

问：你刚才说复杂经济学是不可避免的，为什么这么说？

答：因为这不是一个喜不喜欢的问题。所有的学科都在经历重大转型：从将世界视为高度有序的、机械的、可预见的、在某种程度上静态的，转变为将世界视为不断进化的、有机的、不可预测的、处于永远发展中的。物理学、化学、数学、地质学等都是这样。经济学也不例外。虽然现在经济学相比其他学科稍微有点落在后面了，但是它终究是要追随时代精神的。

问：那么，复杂经济学是不是有什么“杀手级应用”，即没有它就不能做的事情？

答：有关复杂经济学的“杀手级应用”，我能想到的有两个。一个是我在20世纪80 年代发展起来的收益递增经济学。它阐明了网络效应是如何导致“锁定”，或者说市场被一个或少数几个参与者统治的。这种工作是不能通过均衡经济学来完成的，因为这本身就不是一个均衡现象。现在，硅谷已经完全接受了这个理论，并根据它来运行了。

另一个“杀手级应用”是资产定价。复杂经济学从不假设存在一个（理性预期）均衡，也不打算去找到这样一个均衡。它假定，投资者并不知道市场是怎么运行的，必须自己去学会怎么做才是有效的，而这种学习本身就会改变市场。我们的实验结果重现了实际市场中出现的现象：技术交易（利用过去的价格模式来预测股票趋势，以获取利润）、价格和成交量高度相关、高波动性阶段和低波动性阶段交替出现（GARCH行为），等等。我们的理论解释了现实世界中的金融现象。