期权牛市策略止损可能被触发

昨日50ETF继续走低，受此影响，50ETF12月认购期权全线下跌，12月认沽期权多数上涨。其中，12月平值标准认购期权“50ETF购12月2350”震荡下跌，最终收报0.0354元，跌16.71%;12月平值标准认沽期权“50ETF沽12月2350”震荡收高，尾盘成交有所放大，最终收报0.0220元，涨22.22%。

成交方面，周三期权成交量继续下降，持仓量再创历史新高。成交量方面，单日成交406287张，较上一个交易日减少122445张，减幅为23.16%。其中，认购期权成交236897张，认沽期权成交169390张。持仓方面，期权持仓总量增加1.11%至1625680张。成交量/持仓量比值为24.99%。

波动率方面，12月平值认购合约“50ETF购12月2350”隐含波动率为15.06%;12月平值认沽合约“50ETF沽12月2350”隐含波动率为14.55%。

光大期货期权部张毅表示,上证50ETF的表现相较于上证综指略稳，但如果周四再度收低，连续第三日跌破20日均线，可能上证50ETF短期转弱的压力会进一步增强，可能也会符合投资者原来制订的止损触发条件。投资者可根据原来制订12月期权牛市策略组合的止损计划，做好可能会按交易计划止损的准备。